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Méthode de Householder

En analyse numérique, la méthode de Householder désigne un algorithme de recherche d'un zéro d'une fonction utilisé pour les fonctions d'une variable réelle dérivables deux fois et à dérivée seconde continue (i.e. C2).

L'algorithme est itératif et de convergence cubique ; il se généralise à des fonctions Cn avec une convergence d'ordre n + 1.

Il doit son nom à son inventeur, le mathématicien Alston Scott Householder.

ÉnoncĂ©

Soit f une fonction CÂČ et a un zĂ©ro de f. La mĂ©thode de Householder consiste Ă  itĂ©rer :

avec

Ă  partir d'une estimation x0 de a.

On retrouve la mĂ©thode de Halley en remplaçant (1 + hk) par 1/(1 − hk) pour hk << 1 dans la relation de rĂ©currence ci-dessus.

Généralisation

Les méthodes Householder généralisent la méthode de Newton (cas n = 0) et la méthode de Halley (cas n = 1) dans le cas d'une fonction Cn + 1 :

Leur vitesse de convergence est d'ordre n + 2.

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie