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Espace UMD

En analyse fonctionnelle et calcul stochastique, un espace UMD (en anglais : unconditional martingal difference space) est un espace de Banach dans lequel toutes les séquences de différence de martingale de toute martingale finie sont des séries converge inconditionnellement. De tels espaces ont bon nombre des bonnes propriétés d'un espace de Hilbert, et les séquences de différence de martingale partagent les propriétés des séquences orthogonales. On dit que les espaces de Banach ont la propriété UMD s'ils sont des espaces UMD.

Description

Bien que l'espace UMD ait une dĂ©finition probabiliste, la propriĂ©tĂ© UMD s'avĂšre ĂȘtre Ă©quivalente Ă  certaines propriĂ©tĂ©s analytiques, comme le fait que la transformation de Hilbert est restreinte Ă  .

Pour définir la notion d'espace UMD, on introduit d'abord l'espace UMDp pour un certain . Un résultat profond de Maurey et Pisier dit alors qu'un espace de Banach qui est un espace UMDp pour un donné est aussi un espace UMD pour tous les autres . On ne parle donc souvent que d'espaces UMD[1].

À l'aide des espaces UMD, l'isomĂ©trie d'Itƍ peut ĂȘtre Ă©tendue aux espaces de Banach et par consĂ©quent une thĂ©orie de l'intĂ©gration stochastique par rapport Ă  un mouvement brownien pour les variables alĂ©atoires sur un espace de Banach[2] - [3].

Soient un espace de probabilité avec filtration et un espace de Banach. Par nous entendons .

Concepts de base

  • Une sĂ©rie est appelĂ©e inconditionnellement convergente, si pour chaque suite avec la sĂ©rie
converge.
  • Soit une martingale Ă  valeurs en et -adaptĂ©. est une -martingale si pour tout , cela signifie
.
  • Pour une martingale la suite de diffĂ©rence de martingale est dĂ©finie comme
avec . Si est une -martingale, alors est appelé une « suite de différence de -martingale ».

DĂ©finition

Soit une suite avec pour tout .

Un espace de Banach est un UMDp-espace si pour un certain et une constante , il existe telle que pour toutes les suites de différence de -martingales à valeurs en avec et tout l'inégalité suivante tient

[1]

p-indépendance

Si est un espace UMDp pour un , alors Ă©galement un espace UMDq pour tout .

Propriétés

  • Tous les espaces UMD sont des rĂ©flexifs. Ils sont mĂȘme super-rĂ©flexifs.
  • Tous les espaces UMD sont K-convexes.

Relation avec les opérateurs intégraux singuliers

Une caractérisation purement analytique des espaces UMD via la transformation de Hilbert vient de Donald Burkholder[4] et Bourgain[5]. Soit un espace UMD arbitraire et le tore. Ensuite, ils ont prouvé que les espaces UMDp sont précisément les espaces sur lesquels :

  • La transformation de Hilbert est bornĂ©e Ă  ;
  • La projection de Riesz est bornĂ©e Ă  ;

Et donc elles sont aussi bornées pour tout .

Exemples

Les espaces suivantes, entre autres, des espaces UMD[6] :

Espaces sans propriété UMD

  • Tous les espaces non rĂ©flexifs (, etc. pour un espace σ-fini )

Notes et références

  1. Tuomas Hytönen, Jan van Neerven, Mark Veraar et Lutz Weis, Analysis in Banach Spaces : Volume I: Martingales and Littlewood-Paley Theory, Springer International Publishing, (ISBN 978-3-319-48520-1, DOI 10.1007/978-3-319-48520-1_4), p. 267-372
  2. (en) J. M. A. M. van Neerven, M. C. Veraar et L. Weis, « Stochastic integration in UMD Banach spaces », The Annals of Probability, Institute of Mathematical Statistics, vol. 35, no 4,‎ , p. 1438-1478 (DOI 10.1214/009117906000001006).
  3. (en) Zdzislaw Brzezniak, Jan van Neerven, Mark Veraar et Lutz Weis, « ItĂŽ's formula in UMD Banach spaces and regularity of solution of the Zaka equation », Journal of Differential Equations, vol. 245, no 1,‎ , p. 30-58 (DOI 10.1016/j.jde.2008.03.026).
  4. (en) Wadsworth Math. Ser., Wadsworth, A Geometric Condition that Implies the Existence of Certain Singular Integrals of Banach-space-valued functions, vol. I, II, Chicago, Ill., Conference on Harmonic Analysis in Honor of Antoni Zygmund, , p. 270–286.
  5. (en) J. Bourgain, « Some remarks on Banach spaces in which martingale difference sequences are unconditional », Ark. Mat, vol. 21, nos 1-2,‎ 0, p. 163-168 (DOI 10.1007/BF02384306).
  6. Analysis in Banach Spaces : Volume I: Martingales and Littlewood-Paley Theory.

Bibliographie

  • (en) Tuomas Hytönen, Jan van Neerven, Mark Veraar et Lutz Weis, Analysis in Banach Spaces : Volume I: Martingales and Littlewood-Paley Theory, Springer International Publishing, (ISBN 978-3-319-48520-1, DOI 10.1007/978-3-319-48520-1_4), p. 267-372.
  • (en) Gilles Pisier, Martingales in Banach Spaces, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Studies in Advanced Mathematics », (DOI 10.1017/CBO9781316480588), p. 151-217.
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