Filtration (probabilités)

Soit ${\displaystyle X=(X_{t})_{t\in T}}$ un processus stochastique. La filtration naturelle est ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t}^{0}:=\sigma (X_{s},s\leq t)}$. C'est la filtration minimale telle que ${\displaystyle X}$ soit adapté.

Soit ${\displaystyle \mathbb {F}$ :=({\mathcal {F}}_{t})_{t\in T}} une filtration. On définit

${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t^{-}}:=\bigvee _{s<t}{\mathcal {F}}_{s}=\sigma \left(\bigcup \limits _{s<t}{\mathcal {F}}_{s}\right)\quad ,\quad {\mathcal {F}}_{t^{+}}:=\bigcap _{s>t}{\mathcal {F}}_{s},}$

on a toujours

${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t^{-}}\subseteq {\mathcal {F}}_{t}\subseteq {\mathcal {F}}_{t^{+}}}$.

On définit

${\displaystyle \mathbb {F} ^{-}:=({\mathcal {F}}_{t^{-}})_{t\in T},\qquad \mathbb {F} ^{+}:=({\mathcal {F}}_{t^{+}})_{t\in T}.}$

• On appelle ${\displaystyle \mathbb {F} }$ filtration continue à gauche, si

${\displaystyle \mathbb {F} =\mathbb {F} ^{-}}$, c'est-à-dire ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t}={\mathcal {F}}_{t^{-}}}$ pour tout ${\displaystyle t\in T.}$

• On appelle ${\displaystyle \mathbb {F} }$ filtration continue à droite, si

${\displaystyle \mathbb {F} =\mathbb {F} ^{+}}$, c'est-à-dire ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t}={\mathcal {F}}_{t^{+}}}$ pour tout ${\displaystyle t\in T.}$

• On appelle ${\displaystyle \mathbb {F} }$ filtration continue, si

${\displaystyle \mathbb {F} =\mathbb {F} ^{-}=\mathbb {F} ^{+}.}$

On définit également[1]

${\displaystyle {\mathcal {F}}_{\infty }:=\bigvee _{t\in T}{\mathcal {F}}_{t^{-}}=\bigvee _{t\in T}{\mathcal {F}}_{t}=\bigvee _{t\in T}{\mathcal {F}}_{t^{+}}.}$

Pour un espace de probabilité ${\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}},P)}$ nous définissons l'ensemble ${\displaystyle P}$-négligeable

${\displaystyle {\mathcal {N}}=\{A\subset \Omega$ :{\text{ il y a un }}B\subset {\mathcal {F}}{\text{ avec }}A\subset B{\text{ et }}P(B)=0\}.}

La filtration ${\displaystyle {\widehat {\mathbb {F} }}=({\hat {\mathcal {F}}}_{t})_{t\in T}}$ avec

${\displaystyle {\hat {\mathcal {F}}}_{t}:=\sigma ({\mathcal {F}}_{t}\cup {\mathcal {N}})}$

est appelé filtration augmentée[2].

Pour un espace de probabilité filtré ${\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}},\mathbb {F} ,P)}$ on dit que les conditions usuelles sont satisfaites si ${\displaystyle \mathbb {F} }$ est continue à droite et contient tout l'ensemble négligeable, c'est-à-dire

${\displaystyle \mathbb {F} =\mathbb {F} _{t+}={\widehat {\mathbb {F} }}.}$