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Andrzej Ruszczyński

Andrzej Piotr Ruszczyński (né le ) est un mathématicien appliqué polono-américain, connu pour ses contributions à l'optimisation mathématique, en particulier la programmation stochastique (en) et l'optimisation averse au risque.

Andrzej Ruszczyński
Autres informations
A travaillé pour
Titre aux échecs
Directeur de thèse
Jacek Szymanowski (d)
Influencé par
Darinka Dentcheva (en)
Distinction

Formation et carrière

Ruszczyński est né et a fait ses études en Pologne. En 1969, il remporte la XXe Olympiade mathématique polonaise[1]. Après avoir obtenu en 1974 une maîtrise du Département d'électronique de l'Université de technologie de Varsovie, il rejoint l'Institut de contrôle automatique de cette école. En 1977, il obtient son doctorat pour une thèse sur le contrôle des systèmes à grande échelle, et en 1983 l'Habilitation, pour une thèse sur la programmation stochastique (en) non linéaire[2]. En 1992, le président de la Pologne, Lech Wałęsa, décerne à Ruszczyński le titre d'État de professeur. De 1984 à 1986, Ruszczyński est chercheur invité à l'Institut de recherche opérationnelle de l'université de Zurich. En 1986-87, il est vice-directeur de l'Institut de contrôle automatique, et en 1987-1990, il est vice-doyen du département d'électronique de l'Université de technologie de Varsovie[3].

Ruszczyński a dirigé un projet d'optimisation sous incertitude à l' Institut international d'analyse des systèmes appliqués (photo).

En 1992, Ruszczyński est professeur invité au Département de recherche opérationnelle de l'Université de Princeton, en 1992-96, il dirige le projet Optimization under Uncertainty à l'Institut international d'analyse des systèmes appliqués (en), en 1996-97, il est professeur invité au Département de Génie industriel, Université du Wisconsin à Madison, et depuis 1997, il travaille à l'université Rutgers, où il occupe un poste de professeur au Conseil des gouverneurs de la Rutgers Business School (en)[4] - [5].

Principales réalisations

Ruszczyński a développé des méthodes de décomposition pour les problèmes de programmation stochastique, la théorie des contraintes de dominance stochastique (conjointement avec Darinka Dentcheva (en)), a contribué à la théorie des mesures de risque (en) cohérentes, conditionnelles et dynamiques (conjointement avec Alexander Shapiro) et a créé la théorie des mesures de risque de Markov [6] - [7] - [8] - [9] - [10]. Il est l'auteur de cinq livres et de plus de 100 articles de recherche[11].

Prix et distinctions

Il est élu membre de la promotion 2017 des Fellows de l'Institute for Operations Research and the Management Sciences[12]. En 2018, Ruszczyński (conjointement avec A. Shapiro) reçoit le Prix George-B.-Dantzig[13] - [14] de la Society for Industrial and Applied Mathematics et de la Mathematical Optimization Society [15].

Publications

Livres (sélection)

  • Andrzej Ruszczyński et Alexander Shapiro, Stochastic Programming, vol. 10, Philadelphia, Elsevier, coll. « Handbooks in Operations Research and Management Science », , 700 p. (ISBN 978-0444508546)
  • Andrzej Ruszczyński, Nonlinear Optimization, Princeton, NJ, Princeton University Press, , xii+454 (ISBN 978-0691119151, MR 2199043)
  • Alexander Shapiro, Darinka Dentcheva et Andrzej Ruszczyński, Lectures on stochastic programming. Modeling and theory, vol. 9, Philadelphia, Society for Industrial and Applied Mathematics, coll. « MPS/SIAM Series on Optimization », , xvi+436 (ISBN 978-0898716870, MR 2562798)

Articles influents

  • Ruszczyński, A., A regularized decomposition method for minimizing a sum of polyhedral functions, Mathematical Programming 35 (1986) 309–333.
  • Mulvey, JM; et Ruszczyński, A., A new scenario decomposition method for large-scale stochastic optimization, Operations Research 43(1995) 477–490.
  • Ogryczak, W.; et Ruszczyński, A., Dual stochastic dominance and related mean—risk models, SIAM Journal on Optimization 13 (2002) 60–78.
  • Dentcheva, D.; et Ruszczyński, A., Optimization with stochastic dominance constraints, SIAM Journal on Optimization 14 (2003) 548–566.
  • Ruszczyński, A.; et Shapiro, A., Optimization of convex risk functions, Mathematics of Operations Research 31 (2006) 433–452.

Composition d'échecs

Piotr Ruszczyński
2nd prix, Szachy, 1972
abcdefgh
8
Cavalier blanc sur case blanche g8
Pion blanc sur case blanche b7
Tour blanche sur case blanche d7
Pion noir sur case blanche f7
Cavalier noir sur case blanche a6
Pion noir sur case noire b6
Pion noir sur case noire f6
Pion noir sur case blanche g6
Pion noir sur case noire c5
Roi noir sur case noire e5
Cavalier noir sur case blanche h5
Cavalier blanc sur case noire b4
Pion noir sur case noire d4
Pion blanc sur case blanche e4
Fou noir sur case noire h4
Pion noir sur case blanche b3
Roi blanc sur case blanche f3
Reine blanche sur case noire d2
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mat en trois coups
Piotr Ruszczyński
1er prix, M. Vukcevich Mem. Ty., 2004
abcdefgh
8
Fou noir sur case blanche b7
Tour noire sur case blanche c6
Pion noir sur case noire d6
Pion noir sur case blanche e6
Pion noir sur case blanche d5
Reine blanche sur case noire g5
Pion noir sur case blanche h5
Fou noir sur case noire b4
Pion noir sur case blanche e4
Pion noir sur case noire g3
Tour blanche sur case noire b2
Pion blanc sur case noire f2
Pion blanc sur case blanche g2
Tour blanche sur case blanche b1
Fou blanc sur case noire c1
Cavalier blanc sur case noire e1
Roi noir sur case blanche f1
Cavalier blanc sur case noire g1
Roi blanc sur case blanche h1
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mat en trois coups

Sous le nom de Piotr, Ruszczyński est connu comme un auteur de problèmes d'échecs portant le titre de Maître international de composition d'échecs de la FIDE [16] (depuis 1988). 29 ses problèmes de tous genres ont été sélectionnés pour les albums FIDE par la Commission permanente de la FIDE pour les compositions d'échecs.

Avec Jan Rusinek, Ruszczyński a co-écrit le livre :64 Polish Chess Compositions, Warszawa, Polski Związek Szachowy, .

Références

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Andrzej Piotr Ruszczyński » (voir la liste des auteurs).
  1. (pl) « XX Olimpiada Matematyczna (rok szk. 1968/69) », .
  2. "Niektóre własności i metody rozwiązywania nieliniowych zadań programowania stochastycznego," Prace Naukowe - Politechnika Warszawska: Elektronika, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1982.
  3. History / About us / Faculty / FEIT - The Faculty of Electronics and Information Technology home page
  4. « Professor's Risk Model Helps Guide Decision Making in Uncertain Times — Rutgers FOCUS » [archive du ] (consulté le )
  5. « Andrzej Ruszczyński named Board of Governors Professor »
  6. John Birge et Francois Louveaux, Introduction to stochastic programming, New York, NJ, Springer, , xxvi+485 (ISBN 978-1461402367, MR 2807730)
  7. Peter Kall et János Mayer, Stochastic Linear Programming: Models, Theory, and Computation, New York, NJ, Springer, , xx+426 (ISBN 978-1441977281, MR 2744572)
  8. Higle, J. L., Stochastic programming: Optimization when uncertainty matters, Tutorials in Operations Research, INFORMS 2005, (ISBN 1-877640-21-2).
  9. Rockafellar, R. T., Coherent approaches to risk in optimization under uncertainty, Tutorials in Operations Research, INFORMS 2007, (ISBN 978-1-877640-22-3).
  10. Sagastizabal, C., Divide to conquer: decomposition methods for energy optimization. Mathematical Programming, Ser. B, 134, 2012, 187-–222.
  11. Andrzej Ruszczyński - Google Scholar Citations
  12. (en) « Fellows: Alphabetical List », Institute for Operations Research and the Management Sciences (consulté le ).
  13. SIAM
  14. MOS
  15. Dantzig Prize Ceremony, Bordeaux 2018
  16. International masters

Liens externes

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