Yacine Ait-Sahalia
Yacine Ait-Sahalia (né en 1966 en Algérie) est professeur titulaire (chaire Otto Hack 1903) en finance et économie de l'université de Princeton, ainsi que professeur en finance à l'EDHEC Business School[1]. Son domaine de recherche principal est l'économétrie financière. Il est le premier directeur du Bendheim Center for Finance de l’Université de Princeton depuis 1998. Auparavant, il a été professeur assistant (1993-1996), professeur associé (1996-1998) et professeur de finance (1998) à la Booth School of Business de l'université de Chicago[2].
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Université de Princeton (depuis ) Université de Chicago (- |
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| Directeurs de thèse |
Whitney Newey (en), Jerry Hausman, Andrew Lo (en) |
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Formation
Il a obtenu son diplôme d'ingénieur à l'École polytechnique en 1987 ainsi qu'à l'ENSAE ParisTech en 1989, et son doctorat en économie du Massachusetts Institute of Technology en 1993.
Recherche
Thèmes de recherches
Les recherches d'Ait-Sahalia traitent principalement de l'estimation de modèles à temps continu en économie financière. Ses principales contributions comprennent le développement de méthodes non paramétriques d'estimation et de test de ces modèles, d'élargissements pour implémenter l'estimation du maximum de vraisemblance de modèles arbitraires à l'aide de données discrètes, ainsi que de nombreuses avancées dans l'estimation et le test de modèles à l'aide de données à haute fréquence centrées sur la compréhension du rôle et de l'importance des sauts.
Responsabilités académiques
Il a été rédacteur en chef de la Review of Financial Studies (2003-2006), corédacteur du Journal of Econometrics (depuis 2012) et rédacteur en chef adjoint des Annals of Statistics (2003-2006), Econometrica (2007-2013), Journal of Finance (2007-2010), Finance et Stochastics (1996-2011), Journal of Econometrics (1999-2012) et Journal of Financial Econometrics (2001-2011). Il a été directeur de la Western Finance Association (2003-2006) et est associé de recherche pour le Bureau national de recherche économique depuis 1995.
Prix et récompenses
Yacine Ait-Sahalia a reçu des bourses de la fondation Alfred P. Sloan (1998-1999) et de la fondation John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2008-2009). Il a été élu membre de la Econometric Society en 2002, de l'Institut de statistique mathématique en 2004, de l'American Statistical Association en 2008 et de la Society for Financial Econometrics en 2013. Il est membre du Journal of Econometrics (1998).
Il a reçu des prix d'excellence en recherche, notamment le prix Dennis J. Aigner (Journal of Econometrics, 2003), le prix de recherche annuel FAME (2001), le prix Cornerstone Research Award (1998), et le prix Michael J. Brennan (1997).
Références
- https://www.edhec.edu/en/phd-finance/edhec-phd-finance-programme-faculty
- Ait-Sahalia, « Yacine Ait-Sahalia's Bio Page » (consulté le )