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Damir Filipović

Damir Filipović (né en 1970 en Suisse) est un mathématicien suisse spécialisé dans la finance quantitative. Il est titulaire de la chaire Swissquote en finance quantitative et directeur du Swiss Finance Institute (en) de l'École polytechnique fédérale de Lausanne.

Damir Filipović
Biographie
Naissance
Formation
Activités
Autres informations
A travaillé pour
Directeurs de thèse
Freddy Delbaen (en), Paul Embrechts (d)
Distinction

Carrière

Filipović étudie les mathématiques à l'ETH Zurich et obtient son diplôme de master en 1995. Il rejoint Freddy Delbaen en tant que doctorant et a obtenu obtient en 2000 avec une thèse sur la finance mathématique intitulée "Consistency problems for HJM interest rate models" ("Problèmes de cohérence pour les modèles de taux d'intérêt HJM"[1].

En tant que chercheur postdoctoral, il rejoint l'Université technique de Vienne (2000), l'Université Stanford (2001) et l'Université de Princeton (2001) pour travailler sur les problèmes de cohérence des modèles de taux d'intérêt Heath-Jarrow-Morton (en)[2] et les processus et applications affines en finance[3].

De 2002 à 2003, il est professeur adjoint au Département de recherche opérationnelle et d'ingénierie financière de l'université de Princeton. En tant que consultant scientifique pour les tests de solvabilité et l'analyse des risques en assurance (Swiss Solvency Test (en)), il rejoint l'Office fédéral des assurances privées (OPB) en 2003. En 2004, il devient professeur titulaire à la chaire de mathématiques financières et d'assurance à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich. En 2007, il est nommé directeur de l'Institut des finances de Vienne et professeur titulaire à l' Université de Vienne [4].

Depuis 2010, il est titulaire de la chaire Swissquote en finance quantitative et directeur du Swiss Finance Institute (en) de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)[5] - [6] - [7].

Recherche

Les recherches de Filipović se concentrent sur la finance quantitative en s'appuyant de manière interdisciplinaire sur des domaines tels que la finance quantitative, la gestion quantitative des risques et l'apprentissage automatique en finance. Il vise à la fois l'avancement de la compréhension théorique de l'ingénierie financière et sa mise en œuvre dans l'industrie financière et les politiques gouvernementales[8]. Ses intérêts de recherche englobent les processus polynomiaux et leurs applications en finance[9], le risque systémique dans les réseaux financiers[10] - [11], les taux d'intérêt[12] - [13] - [14] - [15] - [16], le risque de crédit [17] - [18], la volatilité stochastique[19] - [20], les processus stochastiques[21] - [22] - [23] - [24], la gestion quantitative des risques et réglementation[25] - [26] et l'apprentissage automatique en finance[27] - [28].

Distinctions

Filipović est le lauréat 2016 du prix Louis-Bachelier décerné par la London Mathematical Society, la Natixis Foundation for Quantitative Research et la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles[29] - [30].

Il est membre et ancien président (2016-2017) de la société financière Bachelier[31].

Il a été rédacteur en chef adjoint de revues universitaires telles que Mathematics and Financial Economics, Stochastics, SIAM Journal on Financial Mathematics, Mathematical Finance[32] et Finance and Stochastics[33].

Publications

Références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Damir Filipović » (voir la liste des auteurs).
  1. (en) Damir Filipović, Consistency problems for HJM interest rate models, ETH Zurich, (DOI 10.3929/ethz-a-003882242, hdl 20.500.11850/144529, lire en ligne)
  2. (en-GB) Filipović, « Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models », Lecture Notes in Mathematics, vol. 1760,‎ (ISBN 978-3-540-41493-3, ISSN 0075-8434, DOI 10.1007/b76888, lire en ligne)
  3. Duffie, Filipović et Schachermayer, « Affine processes and applications in finance », The Annals of Applied Probability, vol. 13, no 3,‎ (ISSN 1050-5164, DOI 10.1214/aoap/1060202833, S2CID 6340845, lire en ligne)
  4. « Mathematik und ... – Programme – WWTF – Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds », www.wwtf.at (consulté le )
  5. « Führender Professor in Finanzrisikomanagement an Swissquote-Lehrstuhl berufen » [archive du ], Swissquote
  6. (en-GB) « Damir Filipovic », www.epfl.ch (consulté le )
  7. (en) « Damir Filipović », www.sfi.ch (consulté le )
  8. (en-GB) « Swissquote Chair in Quantitative Finance », www.epfl.ch (consulté le )
  9. (en) Filipović et Larsson, « Polynomial Jump-Diffusion Models », Stochastic Systems, vol. 10, no 1,‎ , p. 71–97 (ISSN 1946-5238, DOI 10.1287/stsy.2019.0052, S2CID 213891123, lire en ligne)
  10. (en) Amini, Filipović et Minca, « Systemic Risk in Networks with a Central Node », SIAM Journal on Financial Mathematics, vol. 11, no 1,‎ , p. 60–98 (ISSN 1945-497X, DOI 10.1137/18M1184667, S2CID 214014802, lire en ligne)
  11. (en) Filipović et Kupper, « Optimal capital and risk transfers for group diversification », Mathematical Finance, vol. 18, no 1,‎ , p. 55–76 (DOI 10.1111/j.1467-9965.2007.00322.x, S2CID 9130802, lire en ligne)
  12. (en) Damir Filipovic, Term-Structure Models, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, (ISBN 978-3-540-09726-6, DOI 10.1007/978-3-540-68015-4, lire en ligne)
  13. (en) Filipovic, « A Note on the Nelson-Siegel Family », Mathematical Finance, vol. 9, no 4,‎ , p. 349–359 (ISSN 0960-1627, DOI 10.1111/1467-9965.00073, S2CID 16988722, lire en ligne)
  14. (en) Filipović, Larsson et Trolle, « Linear-Rational Term Structure Models: Linear-Rational Term Structure Models », The Journal of Finance, vol. 72, no 2,‎ , p. 655–704 (DOI 10.1111/jofi.12488, lire en ligne)
  15. (en) Filipović et Willems, « A term structure model for dividends and interest rates », Mathematical Finance, vol. 30, no 4,‎ , p. 1461–1496 (ISSN 0960-1627, DOI 10.1111/mafi.12279, arXiv 1803.02249, S2CID 234741030, lire en ligne)
  16. (en) Filipović et Willems, « Exact Smooth Term-Structure Estimation », SIAM Journal on Financial Mathematics, vol. 9, no 3,‎ , p. 907–929 (ISSN 1945-497X, DOI 10.1137/16M1080276, arXiv 1606.03899, S2CID 120373508, lire en ligne)
  17. (en) Filipović et Trolle, « The term structure of interbank risk », Journal of Financial Economics, vol. 109, no 3,‎ , p. 707–733 (DOI 10.1016/j.jfineco.2013.03.014, lire en ligne)
  18. (en) Ackerer et Filipović, « Linear credit risk models », Finance and Stochastics, vol. 24, no 1,‎ , p. 169–214 (ISSN 0949-2984, DOI 10.1007/s00780-019-00409-z, arXiv 1605.07419, S2CID 209509242, lire en ligne)
  19. (en) Filipović, Gourier et Mancini, « Quadratic variance swap models », Journal of Financial Economics, vol. 119, no 1,‎ , p. 44–68 (DOI 10.1016/j.jfineco.2015.08.015, lire en ligne)
  20. (en) Ackerer, Filipović et Pulido, « The Jacobi stochastic volatility model », Finance and Stochastics, vol. 22, no 3,‎ , p. 667–700 (ISSN 0949-2984, DOI 10.1007/s00780-018-0364-8, arXiv 1605.07099, S2CID 49415504, lire en ligne)
  21. (en) Cheridito, Filipović et Kimmel, « Market price of risk specifications for affine models: Theory and evidence☆ », Journal of Financial Economics, vol. 83, no 1,‎ , p. 123–170 (DOI 10.1016/j.jfineco.2005.09.008, lire en ligne)
  22. Cuchiero, Filipović, Mayerhofer et Teichmann, « Affine processes on positive semidefinite matrices », The Annals of Applied Probability, vol. 21, no 2,‎ (ISSN 1050-5164, DOI 10.1214/10-AAP710, S2CID 15944588, lire en ligne)
  23. Cheridito, Filipović et Yor, « Equivalent and absolutely continuous measure changes for jump-diffusion processes », The Annals of Applied Probability, vol. 15, no 3,‎ (ISSN 1050-5164, DOI 10.1214/105051605000000197, arXiv math/0508450, S2CID 2504454, lire en ligne)
  24. (en) Filipović, Mayerhofer et Schneider, « Density approximations for multivariate affine jump-diffusion processes », Journal of Econometrics, vol. 176, no 2,‎ , p. 93–111 (DOI 10.1016/j.jeconom.2012.12.003, S2CID 122805766, lire en ligne)
  25. (en) Cambou et Filipović, « Replicating portfolio approach to capital calculation », Finance and Stochastics, vol. 22, no 1,‎ , p. 181–203 (ISSN 0949-2984, DOI 10.1007/s00780-017-0347-1, S2CID 508079, lire en ligne)
  26. (en) Cambou et Filipović, « Model Uncertainty and Scenario Aggregation », Mathematical Finance, vol. 27, no 2,‎ , p. 534–567 (DOI 10.1111/mafi.12097, S2CID 157683249, lire en ligne)
  27. (en) Fernandez Arjona et Filipovic, « A machine learning approach to portfolio pricing and risk management for high-dimensional problems », SSRN Electronic Journal,‎ (ISSN 1556-5068, DOI 10.2139/ssrn.3588376, arXiv 2004.14149, S2CID 216641606, lire en ligne)
  28. (en) Boudabsa et Filipovic, « Machine Learning With Kernels for Portfolio Valuation and Risk Management », SSRN Electronic Journal,‎ (ISSN 1556-5068, DOI 10.2139/ssrn.3401539, arXiv 1906.03726, S2CID 182952325, lire en ligne)
  29. « Le prix Bachelier 2016 a été attribué à Damir Filipovic », sur emath.fr, (consulté le ).
  30. « Louis Bachelier Prize | London Mathematical Society », www.lms.ac.uk (consulté le )
  31. (en-US) Office, « Former members of the Executive Committee », Bachelier Finance Society (consulté le )
  32. (en) « Mathematical Finance », Wiley Online Library (consulté le )
  33. (en) « Finance and Stochastics », Springer (consulté le )

Liens externes
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