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Trygve Haavelmo

Trygve Haavelmo est un économiste et statisticien norvégien, né à Skedsmo le et mort à Eiksmarka le . Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'économétrie. Son théorème sur les effets multiplicateurs d'un budget en équilibre tend à favoriser les politiques de relances par la dépense publique (prix dit Nobel d'économie de 1989).

La révolution probabiliste

En 1944, il publie « The Probability Approach in Econometrics » (L'approche probabiliste en économétrie) dans un supplément de la revue Econometrica. Ce texte constitue une petite révolution dans la méthodologie économique, car il introduit les probabilités jusqu'alors refusées par les économistes bien qu'elles sous-tendent les calculs statistiques qu'ils emploient. On refusait les probabilités en affirmant que les faits économiques ne sont pas indépendants et que le temps n'est pas homogène. Haavelmo dépasse ces arguments en proposant les stratégies suivantes :

  • Traduire la thĂ©orie Ă©conomique (qui exprime une relation entre N variables) en une distribution de probabilitĂ©s sur un espace Ă  N dimensions. Ainsi la thĂ©orie contient en elle-mĂŞme ses conditions de confrontation aux donnĂ©es historiques, ce qui n'est pas le cas pour les thĂ©ories « exactes » qui nĂ©cessitent une estimation (extĂ©rieure Ă  la thĂ©orie) de leur concordance avec la rĂ©alitĂ© pour ĂŞtre acceptĂ©es ou rejetĂ©es.
    • Cela permet de plus de considĂ©rer l'ensemble des N donnĂ©es comme un point-Ă©chantillon de dimension N ; on rĂ©sout ainsi le problème de l'indĂ©pendance des diffĂ©rentes mesures prises au cours du temps.
    • Cette probabilisation de la thĂ©orie est Ă©galement fondĂ©e sur le caractère stochastique des relations Ă©conomiques en raison du grand nombre de facteurs qui les influencent et de leur grande complexitĂ©.
  • Le problème de l'homogĂ©nĂ©itĂ© du temps, ou de la permanence des lois Ă©conomiques, est rĂ©solu par le concept d'autonomie : une relation est d'autant plus autonome qu'elle reste vraie malgrĂ© des changements de structure. Les lois autonomes sont les lois fondamentales, alors que les lois plus Ă©laborĂ©es fondĂ©es sur elles sont davantage susceptible de varier au cours de l'histoire. Par exemple, la relation entre la distance entre la pĂ©dale de l'accĂ©lĂ©rateur et le plancher de la voiture et la vitesse de la voiture est une relation bien moins autonome que les relations physiques qui sous-tendent ce mĂ©canisme.

Haavelmo distingue également l'influence potentielle d'un facteur de son influence factuelle. L'influence potentielle est celle qui est l'influence théorique, qui se manifesterait si le facteur variait ; l'influence factuelle est celle qui est observée de fait. Ainsi, l'influence potentielle de la gravitation universelle sur une partie de tennis est très forte, mais son influence factuelle est nulle car cette loi ne varie pas.

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