Test de Breusch-Godfrey

Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule :

{\epsilon }_{t}={\rho }{\epsilon }_{t-1}+u_{t}

Type	Test statistique
Nommé en référence à	Trevor S. Breusch (en), L. G. Godfrey (en)

où $u$ est un bruit blanc avec le test de Wald.

Hypothèses du test

L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il y a non auto-corrélation donc ${\rho }=0$ . L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation donc ρ différent de 0 avec toujours $|{\rho }|<1$ .

Autre tests d'autocorrélation

Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques

Test de Durbin-Watson
Test de Durbin

Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques

Test de Goldfrey-Breusch

Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1

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