Tau de Kendall

Soit ${\displaystyle (x_{1},y_{1}),(x_{2},y_{2}),\dots ,(x_{n},y_{n})}$ un ensemble d'observations des variables jointes ${\displaystyle X}$ et ${\displaystyle Y}$ tel que les valeurs des ${\displaystyle (x_{i})}$ et ${\displaystyle (y_{i})}$ sont uniques. Les paires d'observations ${\displaystyle (x_{i},y_{i})}$ et ${\displaystyle (x_{j},y_{j})}$ sont dites concordantes si ${\displaystyle x_{i}<x_{j}}$ et ${\displaystyle y_{i}<y_{j}}$ ou si ${\displaystyle x_{i}>x_{j}}$ et ${\displaystyle y_{i}>y_{j}}$. Elles sont dites discordantes si ${\displaystyle x_{i}<x_{j}}$ et ${\displaystyle y_{i}>y_{j}}$ ou si ${\displaystyle x_{i}>x_{j}}$ et ${\displaystyle y_{i}<y_{j}}$. Dans le cas où ${\displaystyle x_{i}=x_{j}}$ ou ${\displaystyle y_{i}=y_{j}}$, la paire n'est ni concordante ni discordante.

Le tau de Kendall est alors défini comme :

${\displaystyle \tau ={\frac {({\text{nombre de paires concordantes}})-({\text{nombre de paires discordantes}})}{{\frac {1}{2}}\cdot n\cdot (n-1)}}.}$[3]

• Corrélation (statistiques)
• D'autres mesures de corrélation basées sur les rangs sont le rho de Spearman et le Gamma.

• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kendall's_tau_rank_correlation_coefficient » (voir la liste des auteurs).

• (en) Maurice Kendall, « A New Measure of Rank Correlation », Biometrika, vol. 30, n^os 1–2,‎ 1938, p. 81–89 (DOI doi:10.1093/biomet/30.1-2.81, JSTOR 2332226).