Robustesse (statistiques)
En statistiques, la robustesse d'un estimateur est sa capacité à ne pas être perturbé par une modification dans une petite partie des données — y compris par l'introduction de données aberrantes — ou dans les paramètres du modèle choisi pour l'estimation.
Notes et références
Sources
- (en) Ricardo A. Maronna, R. Douglas Martin et Victor J. Yohai; Robust Statistics - Theory and Methods, Wiley Series in Probability and Statistics (2006). (ISBN 9780470010921)
- (fr) Dagnelie P.; Statistique théorique et appliquée. Tome 2 : Inférence statistique à une et à deux dimensions, Paris et Bruxelles (2006), De Boeck et Larcier.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Estimation robuste cours de l'INSA de Lyon
- Glossaire sur robustesse.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.