Loi de probabilité à queue lourde
Dans la théorie des probabilités, une loi de probabilité à queue lourde est une loi de probabilité dont les queues ne sont pas exponentiellement bornées[1], ce qui signifie qu'elles ont des queues plus « lourdes » que la loi exponentielle. Dans de nombreuses applications, c'est la queue droite de la distribution qui est intéressante, mais une distribution peut avoir une queue lourde à gauche, ou les deux queues peuvent être lourdes.
Long tail.
Il y a trois sous-classes importantes de distributions à queue lourde, les lois à queue épaisse, les lois à longue queue et les lois sous-exponentielles. Dans la pratique, toutes les lois à queue lourde couramment utilisées appartiennent à la classe sous-exponentielle.
Références
- (en) Søren Asmussen, Applied probability and queues : Stochastic Modelling and Applied Probability, Berlin, Springer, , 438 p. (ISBN 978-0-387-00211-8 et 1441918094, lire en ligne)
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Heavy-tailed_distribution » (voir la liste des auteurs).
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