Leptokurticité
La leptokurticité désigne une analyste technique mathématiques utilisant une loi de distribution probabiliste particulière c’est-à -dire non normale. La grande majorité des événements sont concentrés autour de la moyenne mais certains événements qui se produisent jusqu'à trois écarts-type de part et d'autre de la moyenne. C'est la différence avec la distribution normale, où l'on n'observe plus d'événements dès que l'on s'éloigne de la moyenne[1].
Économie
L'un des aspects complexes des marchés financiers est le caractère non-normal, c’est-à -dire non gaussien, de ses distributions. La leptokurticité est souvent utilisée pour qualifier la distribution des rentabilités boursières notamment[1].
Cette loi de probabilité correspond bien avec ce que l'on observe dans la réalité sur le marché des actions[1].
Notes et références
- Christian P. Walter, « Le phénomène leptokurtique sur les marchés financiers / The leptokurtic phenomenon in the capital markets », Finance,‎ (lire en ligne, consulté le )