Hans Föllmer
Hans Föllmer (né le 20 mai 1941 à Heiligenstadt, en Allemagne) est un mathématicien allemand, professeur émérite à l'université Humboldt de Berlin.
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Formation et carrière
Föllmer commence par étudier la philosophie et les langues romanes à Cologne, puis les mathématiques, la physique et la philosophie à l'université de Göttingen, à Paris et à l'université d'Erlangen, où il a obtenu son diplôme en 1967 et son doctorat en 1968 sous la direction de Konrad Jacobs, avec une thèse intitulée « Feine Topologie am Martinrand eines Standardprozesses »[1].
Il a ensuite été instructeur au MIT de 1969 à 1970, instructeur au Dartmouth College de 1970 à 1972, professeur de mathématiques à l'université de Francfort à partir de 1973, professeur de statistiques à l'université de Bonn de 1974 à 1977 et professeur à l'EPF de Zurich de 1977 à 1988. De 1988 à 1994, il a été professeur de mathématiques appliquées à l'université de Bonn et, à partir de 1994, professeur de mathématiques (stochastique, stochastique des marchés financiers) à l'université Humboldt de Berlin. Depuis 2006, il y est professeur émérite[2] - [3] et a été professeur invité à l'université nationale de Singapour. Depuis 2008, il est Andrew D. White Professor- at-Large à l'université Cornell. Par ailleurs, il a été professeur invité dans de nombreuses universités (notamment Princeton, Stanford, Berkeley, Cambridge, Saint-Pétersbourg, Tokyo, différentes universités parisiennes, Columbia University, Sao Paulo et Varsovie).
Travaux
Hans Föllmer est largement connu pour ses contributions à la théorie des probabilités, à l'analyse stochastique [4] et à la finance mathématique.
En économie mathématique, il a apporté ses premières contributions à la modélisation mathématique des interactions sociales[5].
En mathématiques financières, il a apporté des contributions fondamentales à la théorie des mesures de risque [6] et à la couverture des créances contingentes. Il a donné son nom, avec Martin Schweizer, à la décomposition de Föllmer-Schweizer.
Prix et distinctions
Il est lauréat en 1973 du prix Emmy-Noether de l'Université d'Erlangen. Il reçoit la médaille Cantor en 2006[7] - [8]. Dans son éloge, il a été décrit comme le "principal théoricien allemand des probabilités de sa génération", qui a eu une influence décisive sur le développement de la stochastique (en particulier l'analyse stochastique et la stochastique des marchés financiers)[9]. En 2007, il devient docteur honoris causa de l'université Paris-Dauphine[10].
En 1994, il est invité à donner une conférence au Congrès international des mathématiciens à Zurich (« Probabilistic methods in finance »). En 2000, il donné une conférence plénière au 3e Congrès européen des mathématiciens à Barcelone (« Probabilistic Aspects of Finance »).
Il est membre de l'Academia Europaea (1991), de l'Institut de statistique mathématique (2007), de l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg et de l'Académie Léopoldine
Publications
- Föllmer, « Random economies with many interacting agents », Journal of Mathematical Economics, vol. 1, no 1,‎ , p. 51–62 (ISSN 0304-4068, DOI 10.1016/0304-4068(74)90035-4).
- H. Föllmer, Séminaire de Probabilités XV 1979/80, vol. 850, Springer Berlin Heidelberg, coll. « Lecture Notes in Mathematics », , 143–150 p. (ISBN 978-3-540-10689-0, ISSN 0075-8434, e-ISSN 1617-9692, DOI 10.1007/BFb0088364, lire en ligne), « Calcul d'Ito sans probabilites »
- Hans Föllmer, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1362, Springer Berlin Heidelberg, , 101–203 p. (ISBN 978-3-540-50549-5, ISSN 0075-8434, e-ISSN 1617-9692, DOI 10.1007/BFb0086180), « Random fields and diffusion processes »
- Föllmer et Schied, « Convex measures of risk and trading constraints », Finance and Stochastics, vol. 6, no 4,‎ , p. 429–447 (ISSN 0949-2984, DOI 10.1007/s007800200072, S2CID 1729029, lire en ligne)
- Föllmer et Kabanov, « Optional decomposition and Lagrange multipliers », Finance and Stochastics, vol. 2, no 1,‎ , p. 69–81 (ISSN 0949-2984, e-ISSN 1432-1122, DOI 10.1007/s007800050033, S2CID 13051630, lire en ligne)
Références
- (en) « Hans Föllmer », sur le site du Mathematics Genealogy Project
- Föllmer et Schied, « Probabilistic aspects of finance », Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, vol. 19, no 4,‎ (ISSN 1350-7265, DOI 10.3150/12-bejsp05, arXiv 1309.7759)
- « Academy of Europe: Föllmer Hans », www.ae-info.org (consulté le )
- Hans Föllmer, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1362, Springer Berlin Heidelberg, , 101–203 p. (ISBN 978-3-540-50549-5, ISSN 0075-8434, e-ISSN 1617-9692, DOI 10.1007/BFb0086180), « Random fields and diffusion processes »
- Föllmer, « Random economies with many interacting agents », Journal of Mathematical Economics, vol. 1, no 1,‎ , p. 51–62 (ISSN 0304-4068, DOI 10.1016/0304-4068(74)90035-4)
- Föllmer et Schied, « Convex measures of risk and trading constraints », Finance and Stochastics, vol. 6, no 4,‎ , p. 429–447 (ISSN 0949-2984, DOI 10.1007/s007800200072, S2CID 1729029, lire en ligne)
- (de) « Prof. Hans Föllmer (HU Berlin) erhält die Cantor-Medaille 2006 », Deutsche Mathematiker-Vereinigung (consulté le )
- (en) John J. O'Connor et Edmund F. Robertson, « The Georg Cantor Medal of the Deutsche Mathematiker-Vereinigung », sur MacTutor, université de St Andrews.
- Cité dans Uni-Protokollen
- Hasani et Hoffmann, « Academy of Europe: Föllmer Hans », Academy of Europe (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives Ă la recherche :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :