Tim Bollerslev

Tim Bollerslev a une maîtrise en économie et en mathématiques en 1983 de l'Université d'Aarhus au Danemark. Il poursuit ses études aux États-Unis où il obtient un doctorat en 1986 de l'Université de Californie à San Diego avec une thèse intitulée Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Applications in Finance[1] écrit sous la supervision de Robert F. Engle.

Après ses études supérieures, Bollerslev a enseigné à l'Université Northwestern entre 1986 et 1995 et à l'Université de Virginie entre 1996 et 1998. Depuis 1998, il est professeur d'économie à l'Université Duke.

Il est professeur d'économie et de finance à l'EDHEC[2], à Lille.

• (en) Tim Bollerslev, « Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity », Journal of Econometrics, vol. 31,‎ 1986, p. 307–327
• (en) Tim Bollerslev, « A Conditional Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return », The Review of Economics and Statistics, vol. 69,‎ 1987, p. 542–547
• (en) Tim Bollerslev, « A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances », The Review of Economics and Statistics, vol. 96,‎ 1988, p. 116–131
• (en) Tim Bollerslev, « Modeling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model », The Review of Economics and Statistics, vol. 72,‎ 1990, p. 498–505
• (en) Tim Bollerslev, « ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence », Journal of Econometrics, vol. 52,‎ 1992, p. 5–59