Accueil🇫🇷Chercher

Test augmenté de Dickey-Fuller

Le test augmenté de Dickey-Fuller ou test ADF est un test statistique qui vise à savoir si une série temporelle est stationnaire c'est-à-dire si ses propriétés statistiques (espérance, variance, auto-corrélation) varient ou pas dans le temps.

Test augmenté de Dickey-Fuller

Autres tests de stationnarité

Il existe deux types de test de stationnarité différents : les tests de stationnarité comme le test KPSS pour lesquels l'hypothèse nulle est que la série est stationnaire et les tests de racine unitaire comme le test de Dickey-Fuller, le test augmenté de Dickey-Fuller ou encore le test de Phillips-Perron pour lesquels l'hypothèse nulle est que la série a été générée par un processus présentant une racine unitaire, et donc, qu'elle n'est pas stationnaire.

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.