Søren Asmussen

Asmussen obtient une maîtrise en mathématiques en 1973 et une en statistique en 1974 à l'Université de Copenhague, où il obtient son doctorat en 1977 sous la direction de Søren Glud Johansen avec une thèse sur les processus de ramification [1]. Il enseigne à l'Université de Copenhague à partir de 1978, enseigne à l'Université d'Aalborg de 1987 à 1995, est professeur de statistique mathématique à l'Université de Lund en 1995 et, depuis 2003, professeur de théorie de la probabilité appliquée à l'université d'Aarhus .

Il a été professeur invité au Technion, à l'Université de Californie à Santa Barbara (1988), à l'École polytechnique Chalmers de Göteborg et universitaire invité à l'Université Cornell, l'Université nationale australienne et l'Université Stanford .

Il a traité de la simulation, de la théorie du risque en assurance, des mathématiques financières, de la théorie des files d'attente .

En 2010, il reçoit le Prix de théorie John-von-Neumann pour leurs contributions remarquables à la théorie de la probabilité appliquée et à la simulation stochastique avec Peter Glynn. En 2011, il a reçu la médaille d'or de l'Institut Sobolev de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de Russie.

Il est docteur honoris causa de l'Université Heriot-Watt .

• Applied probability and queues. Springer 1987, 2003.
• avec H. Hering : Branching Processes . Birkhäuser 1983.
• Measure-theoretic foundations of probability theory in Polish spaces . Institut de statistique mathématique, Université de Copenhague, 2e édition 1987.
• Ruin Probabilities . World Scientific 2001; deuxième Édition avec Hansjörg Albrecher 2010.
• avec Peter W. Glynn : Stochastic simulation : algorithms and analysis. Springer Verlag 2007.

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