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Oldrich Vasicek

Oldrich Vasicek, né en 1942, est un mathématicien et économiste tchèque.

Oldrich Vasicek
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Biographie
Naissance
Nom dans la langue maternelle
Oldřich Alfons Vašíček
Nationalités
Formation
Activités
Autres informations
Distinction
Neuron Prize (d) ()

Biographie

Détenteur d'un doctorat en probabilités, il s'est réfugié aux États-Unis après le Printemps de Prague. Il a alors travaillé pour la banque Wells Fargo à San Francisco où il a fait la connaissance de Fischer Black et Myron Scholes dès 1970. Il a étendu leurs travaux à la dynamique des taux d'intérêt. Son article An Equilibrium of the Term Structure (caractérisation de l'équilibre des taux à terme) publié en 1977 dans le Journal of Financial Economics a fondé la théorie moderne des taux d'intérêt et facilité le développement considérable de ce marché.

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